职位描述：

1. 以主流编程语言实施金融衍生品定价和风险管理模型开发和验证（例如Black-Scholes，Hull-White，LocalVol and Local Stochastic Vol等），产品范围涵盖利率、外汇、商品、权益、信用类资产，以及结构化金融产品等，并持续进行测试和优化；设计并实现高效的数值算法和高性能计算，主要涵盖对于金融衍生产品估值模型搭建，文档撰写等工作；
2. 评估和验证金融衍生产品定价模型以及市场和信用风险模型，包括模型假设、实施和可能的限制等；
3. 研究和实施量化交易和投资组合优化算法和策略。

职位要求：

1. 国内外全日制本科、研究生及以上学历，专业背景为数学，统计，计算机，数据分析，物理，工程等领域；
2. 具有金融工程/数学，统计等背景知识，熟悉量化金融或FRM/CFA的候选人优先考虑；
3. 具有Java，Python，VBA或MATLAB等编程经验者优先；
4. 可熟练操作Wind、路透、彭博资讯等资讯终端，以及MS Excel，Word，PPT者优先；
5. 具备良好的沟通技巧，学习能力强；
6. 英文能力可达到流利阅读、书写和沟通的水平。