由于人口结构与消费者偏好变化、技术进步、体制改革、政策变动，以及外在冲击的普遍存在，经济金融结构通常具有时变性。同时，当政策发生变动时，具有理性行为特征的经济主体将通过预期改变其经济行为以应对政策改变，从而导致经济结构及相应的模型出现时变性。随着“互联网+”和大数据时代的到来，数据呈现海量性、高速性、多样性和真实性等特征。如何从大数据中提取有效信息，对具有时变结构的经济金融系统进行理论建模，并将其应用到宏观经济监测与预测、经济金融风险管理等具体问题中，对于我国经济金融政策的制定与实施具有重要意义，是值得研究的重要议题。目前，时变因子模型、时变资产定价模型、时变非参数模型等计量经济学方法与以机器学习、深度学习等为代表的人工智能方法被广泛应用于分析存在时变特征的数据，并取得了一系列重要的研究成果。

为了促进时变计量经济学模型理论与应用的进一步发展，由《计量经济学报》编辑部，国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心和湖南大学主办，中国科学院预测科学研究中心和厦门大学邹至庄经济研究院协办的第二届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会，以“时变计量经济学模型理论与应用”为主题，包括但不限于“时变计量经济学模型理论与应用”，将于2023年5月13-14日在湖南省长沙市召开。本次研讨会采用线下（为主）和线上并行的方式，旨在为时变计量经济学模型理论的发展及其在经济学、金融学以及管理学中的广泛应用提供一个交流平台。

一、会议时间：

2023年5月13-14日

二、会议形式：

线下（为主）和线上结合

三、主办单位：

《计量经济学报》编辑部、国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心、湖南大学

四、承办单位：

湖南大学金融与统计学院

五、协办单位：

中国科学院预测科学研究中心、厦门大学邹至庄经济研究院

六、会议议程：